期間1か月・全45トレードの実績を、利益・リスク・再現性の観点で整理。次月に向けた改善計画も添えます。
目次
運用条件
- 対象通貨ペア：USDJPY / EURJPY / GBPJPY / AUDJPY
- 1トレード許容損失：0.5–1.0%
- 日次損失上限：-3%（到達で当日停止）
- 日次利益上限：+1%（到達で新規停止・保全）
結果サマリー
| 開始残高 | 974,192 円 |
|---|---|
| 終了残高 | 996,061 円 |
| 総純利益 | +21,869 円（+2.24%） |
| 粗利益 / 総損失 | 67,959 円 / 46,090 円 |
| Profit Factor | 1.47 |
| 総トレード回数 | 45回（勝ち 30 / 負け 15）勝率 66.67% |
| 最大ドローダウン | 14,146 円（1.43%） |
| 絶対ドローダウン | 583 円 |
統計の解釈（期待値とペイオフ）
- 1トレード期待値：+486 円（= 21,869 ÷ 45）≒ 残高比 +0.050%/trade
- 平均利益：2,265 円（= 67,959 ÷ 30）
- 平均損失：3,073 円（= 46,090 ÷ 15）
- ペイオフレシオ：0.74（平均利益 ÷ 平均損失）※勝率の高さでPF>1を確保する構造
所感：「勝率で押しているが、1回の負けがやや重い」。出口（利確/建値移動/トレーリング）最適化の余地あり。
月次成績の位置づけと将来期待
- 今月：月利 +2.24%・PF 1.47・最大DD 1.43% → 「守りながら増やす」に近いプロファイル。
- 年率換算の目安（単純積み上げ）：約 +27%（※同水準が続くと仮定した参考値）。
- 注意：サンプルは1か月/45トレード。統計ブレが大きいため、3–6か月のフォワードで評価更新が必須。
リスク評価（何が怖い？どう守る？）
1) 負け1回の重さ
平均損失 > 平均利益。利確が早い/損切りが遠い可能性。
- BE（建値）移動：TP到達の50% → 60–70%でA/Bテスト
- 分割利確：RR1.0付近で一部確定＋残りをRR2.0～で伸ばす
- ATR連動トレーリング：高ボラ時のみON
2) 日次利益上限 +1% の“頭打ち”
上げ相場の伸びを止める一方、下げは-3%まで許容で非対称。
- +1% → +1.5%へ暫定引き上げ、または段階的停止（+1%で新規半減、+1.5%で停止）
- 週次上限（例：+3〜4%）を併設して利益保全
3) クロス円の相関リスク
円主導の一方向相場で同時被弾し、DDが膨らむ恐れ。
- 同方向同時保有の上限：例）同方向は2ペアまで
- ペア別の日次損失上限を別枠で設定
4) 指標・時間帯の偏り
指標前後/薄商い時間のスプレッド拡大・滑り対策。
- ニュース回避：高インパクト前後×分で新規停止
- 時間帯フィルター：NY引け〜東京早朝は弱気設定 等
次月に回す改善計画（A/Bテスト設計）
- 出口最適化：BE閾値 50% vs 60% vs 70%／分割利確の有無／ATRトレーリングON/OFF
- リスクの対称化：日次利益上限 +1.0% → +1.5%、週次上限 +3〜4%
- 相関抑制：同方向同時保有は最大2ペア
- 成績分解：ペア別×セッション別×曜日別で負けセグメントを間引き
ダッシュボード（CSV/表）の公開を検討。勝率・平均RR・最大DD・日次停止発動回数の推移を月次レビュー。
次に読む
まとめ
- 今月：月利 +2.24%、PF 1.47、最大DD 1.43% → 安定寄りのプラス。
- 課題：平均損失 > 平均利益。出口最適化と相関リスク対策を実施。
- 方針：小さくA/Bテスト → 3–6か月のフォワードで再評価。
コメント